北京化工大学《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京化工大学《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.以下哪种统计量在衡量金融数据的离散程度时最为常用？（）

A.均值B.中位数C.方差D.众数

2.时间序列分析中，用于描述数据长期趋势的方法是（）。

A.移动平均法B.指数平滑法C.趋势线拟合D.季节分解法

3.在金融市场收益率的分布中，若呈现尖峰厚尾特征，说明（）。

A.市场风险较低B.市场波动较为平稳C.极端事件发生的概率较大D.数据服从正态分布

4.关于协方差矩阵，以下说法正确的是（）。

A.协方差矩阵主对角线元素为0B.协方差矩阵是对称矩阵C.协方差矩阵所有元素都大于0D.协方差矩阵与相关系数矩阵无关

5.对于多元线性回归模型，若要检验变量的显著性，通常使用的检验方法是（）。

A.F检验B.t检验C.卡方检验D.方差分析

6.金融数据中，若存在异方差现象，会导致（）。

A.参数估计量无效B.模型预测精度提高C.残差服从正态分布D.模型不存在自相关

7.在构建投资组合时，马科维茨均值-方差模型的核心目标是（）。

A.最大化投资收益B.最