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FRM一级模拟试题及详细答案解析

FRM一级模拟试题

第一部分：风险管理基础（20题）

说明：本部分为单项选择题，每题5分，共100分，正确答案只有一个，多选、错选、不选均不得分。

1.下列关于风险的定义，最准确的是（）

A.风险是指未来结果的不确定性，仅包括负面结果的可能性

B.风险是指未来结果与预期的偏离，既包括负面偏离，也包括正面偏离

C.风险是指未来发生损失的必然性，是不可规避的

D.风险是指企业经营过程中，可能面临的破产风险，不包括收益波动

2.某金融机构面临市场风险、信用风险和操作风险，下列关于这三类风险的说法，错误的是（）

A.市场风险是由于市场价格波动导致资产价值变化的风险，包括利率风险、汇率风险等

B.信用风险是指交易对手未能履行合同约定的义务，导致金融机构遭受损失的风险

C.操作风险是由于内部流程、人员、系统缺陷或外部事件导致的风险，无法通过风险转移进行管理

D.三类风险之间可能存在相互关联，某一风险事件可能引发其他两类风险的发生

3.下列关于风险偏好与风险容忍度的关系，说法正确的是（）

A.风险偏好是具体的量化指标，风险容忍度是宏观的风险态度

B.风险偏好是金融机构对风险的整体态度，风险容忍度是风险偏好的具体体现，是可量化的边界

C.风险容忍度是金融机构愿意承担的最大风险，风险偏好是风险容忍度的上限

D.风险偏好与风