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2026中国贵金属期货跨品种套利策略实证分析报告.docx

2026中国贵金属期货跨品种套利策略实证分析报告.docx

    2026中国贵金属期货跨品种套利策略实证分析报告

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

    一、研究背景与核心问题 5

    1.1宏观环境与政策导向 5

    1.2贵金属期货市场现状与跨品种联动性 8

    二、理论基础与文献综述 13

    2.1跨品种套利理论框架 13

    2.2国内外贵金属套利研究综述 19

    三、数据处理与样本选择 26

    3.1数据来源与清洗规则 26

    3.2样本区间与滚动窗口设计 30

    四、跨品种价差构建与动态均衡 32

    4.1价差序列与对冲比率估计 32

    4.2均值回复特性检验 35

    五、交易

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