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基于多因子模型的量化交易策略构建

目录

一、概述与背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究主题与研究动因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2量化交易及其核心原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2.1量化投资的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2.2因子投资理论的核心思想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.3多因子模型的理论依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

二、量化交易策略构建要素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、多因子模型应用与策略构筑实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1多因子模型在量化交易平台的融入情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1.1模型设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1.2参数设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.2策略执行与回测验证环节设计．．．