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风险管理自考试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内）

1.在风险管理过程中，将风险划分为“可接受风险”与“不可接受风险”的标准通常依据（）。

A.风险发生频率

B.风险损失期望值

C.组织风险容忍度

D.风险地图颜色深浅

【答案】C

2.根据COSO《企业风险管理——整合框架》，下列不属于ERM八大要素的是（）。

A.内部环境

B.事项识别

C.风险应对

D.风险转移

【答案】D

3.若某资产日对数收益率服从正态分布N(μ,σ2)，则其1日95%置信水平下的VaR可表示为（）。

A.μ?1.65σ

B.μ?1.96σ

C.?(μ+1.65σ)

D.?(μ+1.96σ)

【答案】A

4.在信用风险计量中，KMV模型用于估计（）。

A.违约损失率

B.违约概率

C.违约风险暴露

D.信用转换系数

【答案】B

5.下列关于“风险汇聚”效应的说法正确的是（）。

A.汇聚后总方差一定小于各独立风险方差之和

B.汇聚后总标准差一定小于各独立风险标准差之和

C.汇聚后总期望损失一定小于各独立期望损失之和

D.汇聚后总损失分布趋于正态分布

【答案】D

6.在保险经济学中，若投保人因保险存在而降低防损努力，这种现象称为（）。

A.逆向选择

B.道德风险

C.风险偏误

D.