北京化工大学《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京化工大学《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.资本资产定价模型的核心假设是（）。

A.投资者是风险中性的

B.投资者具有相同的预期

C.市场是完全有效的

D.资产的收益率服从正态分布

2.市场组合的贝塔系数等于（）。

A.0

B.1

C.-1

D.无法确定

3.根据资本资产定价模型，风险溢价与（）成正比。

A.贝塔系数

B.无风险利率

C.市场收益率

D.标准差

4.当资产的贝塔系数大于1时，该资产的风险（）市场组合的风险。

A.小于

B.等于

C.大于

D.无法比较

5.资本资产定价模型中的无风险利率通常采用（）。

A.国债收益率

B.银行存款利率

C.企业债券收益率

D.股票收益率

6.若某资产的预期收益率为15%，市场收益率为10%，无风险利率为5%，则该资产的贝塔系数为（）。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

7.资本资产定价模型主要用于（）。

A.评估资产的内在价值

B.计算资产的预期收益率

C.分析市场的风险特征

D.以上都是

8.当市场处于均衡状态时，证券市场线（SML）与资本市场线（CML）的关系是（）。

A.重合

B.平行