卡尔曼滤波完整.ppt

卡尔曼滤波2026/4/161

6.1信号模型……RudolfEmilKalman匈牙利数学家BSMSatMITPhDatColumbia1960年发表的论文《ANewApproachtoLinearFilteringandPredictionProblems》（线性滤波与预测问题的新方法）被引用次数：194062026/4/162

6.1信号模型……维纳滤波的模型：信号可以认为是由白噪声激励一个线性系统的响应，假设响应和激励的时域关系可以用下式表示：上式也就是一阶AR模型。6.1.1状态方程和量测方程2026/4/163

6.1信号模型……在卡尔曼滤波中信号被称为是状态变量，用矢量的形式表示为，激励信号也用矢量表示为，激励和响应之间的关系用传递矩阵来表示，得出状态方程：上式表示的含义就是在k时刻的状态可以由它的前一个时刻的状态来求得，即认为k-1时刻以前的各状态都已记忆在状态中了。2026/4/164

在卡尔曼滤波中，用表示量测到的信号矢量序列，表示量测时引入的误差矢量，则量测矢量与状态矢量之间的关