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2026年风险管理与控制考试题及答案

1.单项选择题（每题1分，共20分）

1.1在COSO《企业风险管理——整合框架》中，属于内部环境要素的是

A.风险应对?B.事件识别?C.治理与文化?D.控制活动

答案：C

1.2若资产日对数收益率服从正态分布N(μ,σ2)，则1-day99%VaR等于

A.μ?2.33σ?B.μ+2.33σ?C.?μ+2.33σ?D.?μ?2.33σ

答案：A

1.3巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行（G-SIB）提出的附加资本要求最高为

A.0.5%?B.1.0%?C.1.5%?D.2.5%

答案：D

1.4在流动性覆盖率（LCR）计算中，零售存款的折算率通常

A.不低于95%?B.不高于75%?C.固定50%?D.由银行自行设定

答案：B

1.5使用历史模拟法计算VaR时，若样本窗口长度为250个交易日，则第1百分位对应的序号是

A.第2个?B.第2.5个?C.第3个?D.第4个

答案：B

1.6在信用风险内部评级法（IRB）下，违约概率（PD）的最低估算区间为

A.0.01%–0.05%?B.0.03%–0.10%?C.0.05%–0.15%?D.0.10%–0.30%

答案：B

1.7操作风险损失分布法中，用于聚合频率与严重性的方法是

A.蒙特卡洛?B.方差—协方差?C.历史模