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2026年考研复试金融学专项训练试题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释

1.有效市场假说

2.资本资产定价模型

3.风险厌恶

4.债券的久期

5.股权融资

二、简答题

1.简述利率期限结构的预期理论。

2.简述公司经营风险和财务风险的含义及其关系。

3.简述投资组合diversification的原理及其效果。

4.简述货币政策对金融市场的传导机制。

三、计算题

1.某投资者购买了一只面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，剩余期限为5年的债券。当前市场价格为950元。计算该债券的持有到期收益率（YTM）。（要求列出计算公式和步骤）

2.假设无风险利率为4%，市场组合的预期收益率为12%，某股票的贝塔系数为1.5。根据资本资产定价模型（CAPM），计算该股票的预期收益率。

3.某投资组合包含两种资产，A资产占总投资额的60%，预期收益率为10%，标准差为15%；B资产占总投资额的40%，预期收益率为18%，标准差为25%。假设两种资产之间的相关系数为0.2。计算该投资组合的预期收益率和标准差。

四、论述题

1.论述金融创新对金融市场和宏观经济的影响。

2.结合当前经济形势，论述货币政策面临的挑战及其应对策略。

试卷答案

一、名词解