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2025CFA二级数量方法真题及答案+高频错题汇总.doc

2025CFA二级数量方法真题及答案+高频错题汇总.doc

    2025CFA二级数量方法真题及答案+高频错题汇总

    一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

    1.在时间序列分析中，如果一个AR(1)模型的参数|φ|1，则该模型是：

    A.平稳的

    B.非平稳的

    C.自相关的

    D.异方差的

    2.在多元线性回归中，如果自变量之间存在高度相关性，这会导致：

    A.异方差性

    B.多重共线性

    C.自相关性

    D.模型过拟合

    3.假设检验中，p-value小于显著性水平α时，我们应当：

    A.接受原假设

    B.拒绝原假设

    C

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