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量化交易基础与实践.docx

量化交易基础与实践.docx

    量化交易基础与实践

    本科生专业选修课教学大纲（金融/计算机/数学方向）

    content

    目录

    01导论与基础准备

    02策略开发与回测实践

    导论与基础准备01

    理解量化交易的核心流程与行业应用场景，区分主观交易与系统化交易的差异

    回测验证

    在历史数据上模拟策略表现，评估收益、风险与最大回撤。避免过拟

    合与前视偏差。回测结果指导策略迭代。

    因子开发

    挖掘有效预测因子，如动量、估值或情绪指标。

    进行因子有效性检验与

    组合优化。因子需在不同周期下稳健

    系统自动化

    整合全流程为自动化系统，减少人为干预。提高执行效率与决策一致性。支持高频与多策略并发运行。

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