高波动煤价下融合情绪指标的动态违约概率测算.docxVIP

高波动煤价下融合情绪指标的动态违约概率测算

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2文献综述与述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究思路与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4主要创新点与结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

理论基础与模型框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1弱势价格环境下的信用风险传导机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2情感化数据分析方法在违约预测中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3融合路径依赖思想的违约概率测度模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.4模型变量设计及界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

高波动能源价格特征及影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1能源价格波动性测度方法．．．．．．．．．．．．．．．．