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新闻情绪对中国A股市场“特质波动率之谜”的影响.docx

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    毕业设计（论文）

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    毕业设计（论文）报告

    题目：

    新闻情绪对中国A股市场“特质波动率之谜”的影响

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    指导教师：

    起止日期：

    新闻情绪对中国A股市场“特质波动率之谜”的影响

    摘要：本文旨在探讨新闻情绪对中国A股市场特质波动率的影响。通过构建新闻情绪指数，运用事件研究法和GARCH模型，分析了新闻情绪对市场波动率的影响。研究发现，新闻情绪的波动与A股市场的特质波动率之间存在显著的正相关关系。具体而言，负面新闻情绪对市场波动率的提升作用更为明显。此外，新闻情绪对市场波动率的影响存在时滞效应，且在不同市场条

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