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2026时间序列分析名校真题汇总及标准答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪项是弱平稳时间序列的必要条件？（）

A.均值随时间变化B.自协方差仅与滞后有关C.所有矩都平稳D.序列是白噪声

2.AR(p)模型的自相关函数（ACF）具有什么特征？（）

A.p阶截尾B.拖尾C.无规律D.先增后减

3.MA(q)模型的偏自相关函数（PACF）具有什么特征？（）

A.q阶截尾B.拖尾C.恒定不变D.随机波动

4.ARIMA(p,d,q)模型中，d表示（）

A.自回归阶数B.移动平均阶数C.差分次数D.季节周期

5.白噪声序列的自相关系数在滞后k≠0时的值为（）

A.1B.0C.-1D.不确定

6.Box-Jenkins方法的正确步骤顺序是（）

A.模型识别→参数估计→模型诊断→预测

B.平稳化处理→模型识别→参数估计→模型诊断→预测

C.参数估计→模型识别→模型诊断→预测

D.模型诊断→模型识别→参数估计→预测

7.季节ARIMA模型SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s中，s表示（）

A.自回归阶数B.季节周期长度C.差分次数D.移动平均阶数

8.时间序列预测中，预测步长增大时，预测误差通常会（）

A.减小B.增大C.不变D.先