学堂在线 金融工程 章节测试答案.docxVIP

第零章

1、判断题

看涨期权的多头与资产空头的组合等价于看跌期权多头。

对

2、判断题

衍生证券市场的参与者有套期保值者、套利者、投机者和监管者四种。

错

3、判断题

金融工程的主要内容是套期保值、套利和投机。

错

4、填空题

连续复利率为8%，与其等价的半年付息一次的利率为多少？(保留4位有效数字）____

8.162%

5、填空题

每月计一次复利的年利率为10%，与之等价的连续复利率为多少？____

9.959%

第一章

1、单选题

欧式期权和美式期权的主要区别在于（C）。

A

欧式期权可以提前行权

B

买入欧式期权一般是一次性付清

C

美式期权可以提前行权

D

买入美式期权一般是