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Bootstrap方法在小样本数据中的置信区间构建

一、引言

在统计学研究中，置信区间作为量化参数估计不确定性的核心工具，广泛应用于医学试验、社会调查、工程检测等领域。然而，当面对小样本数据时（通常指样本量小于30或更小时的情况），传统统计方法常因数据信息不足、分布假设难以满足等问题，导致置信区间估计偏差或覆盖概率失真。例如，基于正态分布假设的Z检验要求大样本支持中心极限定理，而t检验虽适用于小样本，却对数据的正态性高度敏感（吴喜之，2009）。此时，如何利用有限数据构建可靠的置信区间，成为统计实践中的关键挑战。

Bootstrap方法（自举法）作为一种基于重抽样的非参数统计技术，通过从原始样本中“有放回”重复抽取子样本，利用经验分布逼近总体分布，为小样本场景下的置信区间构建提供了新路径。自Efron于1979年系统提出以来，Bootstrap已被证明在小样本、非正态分布、复杂抽样设计等场景中表现出显著优势（Efron,1979）。本文将围绕Bootstrap方法在小样本数据中的置信区间构建展开，从方法原理、小样本挑战、具体应用到实证验证，层层递进解析其核心价值。

二、Bootstrap方法的基础原理与核心优势

（一）Bootstrap方法的基本逻辑

Bootstrap的核心思想是“用样本估计总体，再用样本模拟总体”。具体而言，当总体分布未知或难以建模时，假设原始样本（记为(X