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钢铁期货套期保值策略优化与风险控制

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

钢铁期货市场及套期保值理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1钢铁期货市场概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2套期保值理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3钢铁企业套期保值需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

钢铁期货套期保值策略优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1套期保值策略优化目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2影响套期保值效果的因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3套期保值策略优化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

钢铁期货套期保值风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.1套期保值风险类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.2风险度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．