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2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库试卷含答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.某商业银行对客户A的信用评级模型中，违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为5000万元，则预期损失（EL）为（）。

A.20万元

B.40万元

C.60万元

D.80万元

答案：B

解析：预期损失计算公式为EL=PD×LGD×EAD=2%×40%×5000=40万元。

2.下列关于市场风险VaR（在险价值）的表述中，正确的是（）。

A.VaR是基于历史数据的静态指标，无法反映未来极端情况

B.置信水平99%、持有期10天的VaR表示“未来10天内，有99%的概率损失不超过该值”

C.正态分布假设下，VaR可以完全覆盖市场风险中的尾部风险

D.银行交易账户的VaR计算必须采用内部模型法

答案：B

解析：VaR的核心含义是“在一定置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定时期内的最大可能损失”。选项A错误，VaR可通过压力测试补充极端情况；选项C错误，正态分布假设会低估尾部风险；选项D错误，银行可选择标准法或内部模型法。

3.根据《商业银行操作风险管理指引》，下列不属于操作风险事件类型的是（）。

A.客户、产品和