原创力文档2026CFA二级投资组合管理考前模考套卷附成绩排名定位备考水平
一、单项选择题（总共10题，每题2分）
1.在资本资产定价模型（CAPM）中，如果某资产的贝塔系数为1.5，无风险利率为3%，市场预期收益率为10%，则该资产的预期收益率为多少？
A.12%
B.13.5%
C.15%
D.16.5%
2.以下哪种风险是投资组合理论中可以通过分散化完全消除的？
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.市场风险
D.利率风险
3.在有效市场假说中，如果市场是半强式有效的，那么以下哪项信息不能被用来获得超额收益？
A.历史价格
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