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2025年初级银行专业资格《风险管理》上机复习题节选及答案

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.商业银行信用风险的主要形式不包括（）。

A.交易对手违约风险

B.信用利差扩大导致的价值损失

C.结算风险

D.利率波动引起的资产减值

答案：D

解析：信用风险主要表现为交易对手违约（违约风险）、信用质量恶化导致的利差扩大（信用利差风险）、交易结算过程中的延迟或失败（结算风险）。利率波动属于市场风险范畴。

2.某企业客户的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元，则预期损失（EL）为（）。

A.8万元

B.20万元

C.40万元

D.80万元

答案：A

解析：预期损失计算公式为EL=PD×LGD×EAD=2%×40%×1000=8万元。

3.下列市场风险计量方法中，能够反映极端损失情况的是（）。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.风险价值（VaR）

D.压力测试

答案：D

解析：压力测试通过模拟极端不利情景（如利率骤升200BP、股市暴跌30%），评估银行在极端情况下的损失承受能力，弥补了VaR对尾部风险覆盖不足的缺陷。

4.根据《商业银行操作风险管理办法》，下列损失事件中属于“内部欺诈”的是（）。

A.第三方伪造印章骗取银