2022年CFA二级数量方法真题及答案附刷题周计划.docVIP

2022年CFA二级数量方法真题及答案附刷题周计划

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种分布常用于描述金融资产收益率的尖峰厚尾特征？

A.正态分布

B.对数正态分布

C.均匀分布

D.学生氏t分布

2.在时间序列分析中，用于检验序列平稳性的方法是？

A.格兰杰因果检验

B.单位根检验

C.自相关函数检验

D.异方差检验

3.多元线性回归模型中，用于检验整体显著性的统计量是？

A.F统计量

B.t统计量

C.R统计量

D.DW统计量

4.当进行蒙特卡洛模拟时，为了提高模拟结果的准确性，以下做法正确的是？

A.减少模拟次数

B.增加模拟次数

C.改变随机数生成方法

D.降低模型复杂度

5.以下哪种方法可以用于处理面板数据中的固定效应？

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.固定效应模型

D.随机效应模型

6.对于一个具有季节性的时间序列，以下哪种模型适合进行预测？

A.ARIMA模型

B.季节性ARIMA模型

C.移动平均模型

D.指数平滑模型

7.在回归分析中，多重共线性会导致？

A.估计量的方差增大

B.估计量的方差减小

C.提高模型的拟合优度

D.对估计量没有影响

8.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合的潜在损失分布？

A.方差

B.标准差

C.VaR

D.CVaR

9.