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2024CFA二级数量方法过线必备真题及答案汇总

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.在时间序列分析中，如果一个序列的均值、方差和协方差随时间变化而保持不变，则该序列被称为：

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.白噪声序列

D.随机游走序列

2.关于线性回归模型的基本假设，以下哪项是错误的？

A.误差项均值为零

B.误差项同方差

C.误差项与自变量相关

D.误差项无自相关

3.在假设检验中，当原假设为真时，拒绝原假设所犯的错误称为：

A.第一类错误

B.第二类错误

C.显著性水平

D.检验功效

4.蒙特卡洛模拟的主要应用不包括：

A.期权定价

B.风险管理

C.参数估计

D.确定理论解析解

5.关于协整的概念，以下说法正确的是：

A.协整变量必须是平稳的

B.协整关系意味着长期均衡关系

C.协整检验只能用于两个变量

D.协整变量的差分一定是平稳的

6.在贝叶斯分析中，先验分布代表：

A.样本数据的分布

B.在获得数据前对参数的信念

C.似然函数的分布

D.后验分布的渐近形式

7.自回归条件异方差（ARCH）模型主要用于建模：

A.时间序列的均值

B.时间序列的方差

C.横截面数据的异方差

D.面板数据的固定效应

8.在因子分析中，特征值通常用于：

A.确定因子个数

B.计算因子得分

C.进行