2022年CFA二级数量方法考后实时更新真题及答案.docVIP

2022年CFA二级数量方法考后实时更新真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种回归模型适用于处理具有异方差性的数据？

A.普通最小二乘法（OLS）

B.加权最小二乘法（WLS）

C.广义最小二乘法（GLS）

D.以上都不是

2.时间序列数据中，若序列具有季节性，应该采用哪种方法进行调整？

A.差分法

B.移动平均法

C.季节调整法

D.指数平滑法

3.在多元线性回归中，以下哪个统计量用于检验回归模型整体的显著性？

A.t统计量

B.F统计量

C.R2

D.调整后的R2

4.关于自回归条件异方差（ARCH）模型，以下说法正确的是？

A.它用于描述时间序列的均值变化

B.它假设误差项的方差是常数

C.它可以捕捉时间序列的异方差性

D.它只能应用于线性回归模型

5.对于一个平稳的时间序列，以下哪个特征是正确的？

A.均值随时间变化

B.方差随时间变化

C.自协方差只与时间间隔有关

D.自协方差与时间间隔无关

6.在预测模型中，均方误差（MSE）主要衡量的是？

A.预测的偏差

B.预测的精度

C.预测的稳定性

D.预测的可靠性

7.以下哪种抽样方法属于概率抽样？

A.方便抽样

B.分层抽样

C.配额抽样

D.雪球抽样

8.在多元线性回归中，如果一个解释变量的系数在统计上不显著，可能