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基于多尺度时间特征提取的多元时间序列异常检测研究

关键词：多元时间序列；异常检测；多尺度时间特征；深度学习；小波变换；傅里叶变换

1绪论

1.1研究背景及意义

在现代科技的快速发展中，多元时间序列数据因其丰富的信息内容和广泛的应用前景而备受关注。例如，在金融市场中，股票价格、交易量等数据是投资者做出决策的关键因素；在气象预报中，气温、湿度、风速等数据对于灾害预警至关重要；在生物医学领域，心电图、脑电图等生理信号数据对于疾病诊断具有重要价值。然而，这些多元时间序列数据往往伴随着各种噪声和异常值，如孤立点、突变点等，这些异常点的存在会严重影响数据的可用性和分析结果的准确性。因此，研究有效的异常检测方法对于保障数据质量、提高分析效率具有重要意义。

1.2国内外研究现状

近年来，多元时间序列异常检测方法的研究取得了显著进展。传统的异常检测方法主要依赖于统计模型，如孤立森林、自编码器等。这些方法在一定程度上能够识别出异常点，但往往对噪声敏感，且难以处理非线性和非高斯分布的数据。随着深度学习技术的发展，基于深度学习的异常检测方法逐渐成为研究的热点。这些方法通过学习数据的内在规律，能够更好地适应复杂的数据分布，提高了异常检测的准确性和鲁棒性。然而，现有的基于深度学习的异常检测方法在处理大规模多元时间序列数据时仍面临计算量大、实时性差等问题。

1.3研究内容与贡献

本研究旨在提出一种基于多