金融工程深度报告:多维度择时体系系统扩充和改进.docx

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目录

TOC\o1-3\h\z\u一、择时体系介绍 1

、多维度择时体系简介 1

、单因子生成框架 1

、因子测试框架 1

、情绪指标 2

margin_trader_current_ratio指标 2

、资金流指标 3

inst_full_ratio指标 3

small_full_ratio指标 5

up_amount_ratio指标 6

down_amount_ratio指标 7

S_MARGIN_PURCHWITHBORROWMONEY指标 8

期权隐含波动率指标 9

VIX_diff_abs指标 9

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