《风险管理》银行从业资格考试(初级)巩固重点精析.docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(初级)巩固难点

第一章风险管理基础

难点1：风险的定义和分类

风险定义：风险是损失发生的不确定性。考生需要理解风险并非必然发生，而是存在发生的可能性和损失的程度。

风险分类：

按风险发生的原因分类：

信用风险：债务人未能履行到期债务义务的可能性。

市场风险：由市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

操作风险：由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。

流动性风险：资产不能以合理价格及时变现的风险或无法满足客户提款、支付及其他资金需求的风险。

法律风险：因未能遵守或适用法律、法规、规则及其他准则，而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

声誉风险：由银行经营、管理及其他行为或外部事件等导致利益相关方对银行负面评价的风险。

战略风险：银行未能有效应对经营环境变化，导致其无法实现战略目标的风险。

按风险能否量化分类：

可量化风险：如信用风险、市场风险。

不可量化风险：如声誉风险、战略风险。

难点2：风险管理的定义和目标

风险管理定义：为了实现银行的目标，银行通过识别、评估、监控和控制风险，从而将风险控制在可接受的水平的过程。

风险管理目标：

最大化收益：在可接受的风险水平下，追求收益最大化。

最小化损失：通过风险控制措施，减少潜在的损失。

保障银行稳健经营：