金融行业衍生品交易部专员衍生品交易操作手册（执行版）.docxVIP

金融行业衍生品交易部专员衍生品交易操作手册（执行版）

第1章交易基础与合规要求

1.1核心交易品种与结算机制

本手册适用的核心交易品种涵盖利率互换（IRS）、信用违约互换（CDS）、远期利率协议（FRA）及期权组合，其中利率互换是衍生品交易部最基础的负债端产品，用于锁定未来特定期限的浮动利率成本；信用违约互换则专门用于转移特定标的资产（如国债、企业债）的违约风险，其底层资产需通过中证指数有限公司提供的标准化债券进行标准化处理，确保交易标的的流动性与透明度。结算机制严格遵循“净额结算”原则，由中央对手方（CCP）统一匹配交易对手，消除对手方违约风险；对于大额交易，采用T+0或T