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2026年期货从业资格《期货基础知识》计算题专项解析

考试时间：120分钟?总分：100分?年级/班级：2026年期货从业资格《期货基础知识》计算题专项解析

一、选择题

1.某投资者购买了一份沪深300指数期货合约，合约乘数为每点300元，当前指数为4000点，若到期时指数上涨至4100点，该投资者的理论盈利是多少元？

A.30000元

B.60000元

C.90000元

D.120000元

2.假设某商品期货合约的当前价格为5000元/吨，若投资者预期未来价格上涨，可以采取的合约操作是？

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入看跌期权

D.卖出看涨期权

3.某投资者持有某股票的市值为100万元，该股票的Beta系数为1.2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为2%，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率是多少？

A.10.8%

B.12%

C.13.2%

D.14%

4.假设某期货合约的当前价格为1000元/手，若该合约的波动率是20%，期限为3个月（按天计息，每年250天），无风险利率为4%，根据Black-Scholes模型，该看涨期权的理论价格是多少？

A.50元

B.60元

C.70元

D.80元

5.某投资者购买了一份执行价格为2000元/吨的白糖期货看涨期权，期权费为100元/吨，若到期