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金融行业风控部风控员信贷风险识别手册

第1章基础理论与风险分类

1.1信贷风险基本定义与内涵

信贷风险是指借款人或担保人在履行合同义务时，因自身信用状况恶化、经营失败或外部经济环境突变，导致无法按期归还贷款本金和利息，从而使银行遭受实际经济损失的可能性。在金融风控视角下，风险不仅指违约事件本身，更包含违约发生的概率（发生概率）以及一旦发生违约的潜在损失幅度（损失程度），通常用违约概率（PD）和违约损失率（LGD）两个核心指标进行量化衡量。

信贷风险具有显著的时效性，即“风险随时间演化”，随着借款人收入下降、负债率上升或行业周期下行，风险敞口会动态放大，因此风控人员必须建立动态的风险监控机制。风险具有不可逆性，一旦贷款资金被挪用或借款人破产，其造成的资产损失往往难以通过市场交易完全回收，这要求风控部门在贷前、贷中、贷后全生命周期中采取预防措施。风险具有传染性，当特定行业或区域的信贷风险集中爆发时，可能引发系统性金融风险，因此风控分析需将单一客户的风险置于行业集群和宏观经济的大背景中进行综合研判。

风险分类是区分风险性质和程度的基础，通常依据借款人的还款意愿、还款能力以及外部环境的稳定性，将信贷风险划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，以指导后续的催收和处置策略。

1.2风险分类原则与方法论

风险分类必须遵循“实质重于形式”的原则，不能仅凭逾期天数就简单粗暴地