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2025年风险管理考研模拟试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题5分，共20分）

1.风险

2.风险价值（VaR）

3.压力测试

4.全面风险管理（ERM）

二、简答题（每小题10分，共40分）

1.简述商业银行信用风险的主要特征。

2.比较定性风险分析与定量风险分析的主要区别。

3.简述操作风险的主要成因。

4.简述COSO企业风险管理——整合框架（ERM框架）的八个基本组成部分。

三、论述题（20分）

试述商业银行流动性风险管理的目标、主要风险因素以及常用的管理工具。

四、计算题（20分）

某投资组合包含两种资产，资产A的投资额为100万元，预期收益率为12%，标准差为15%；资产B的投资额为300万元，预期收益率为8%，标准差为25%。假设两种资产之间的相关系数为0.4。请计算该投资组合的预期收益率和标准差。

五、案例分析题（20分）

某制造企业近年来业务快速扩张，但同时遭遇了多起供应商违约导致的原材料中断事件，以及内部信息系统多次出现故障导致生产停滞的情况。企业高层意识到风险管理的必要性，但对该如何构建有效的风险管理体系感到困惑。请分析该企业面临的主要风险类型，并为其设计一个初步的风险管理框架，说明关键步骤和要素。

试卷答案

一、名词解释

1.风险：指在特