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金融行业风险管理部风控员市场风险手册（执行版）

第1章市场风险概述与基本原则

1.1市场风险的定义与分类

市场风险是指因市场价格（如利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利波动而导致的潜在损失的可能性，其核心在于“不确定性”与“波动性”的博弈。在金融机构的日常运营中，市场风险通常被划分为三大核心维度：利率风险（InterestRateRisk）、汇率风险（ForeignExchangeRisk）和股票价格风险（EquityPriceRisk）。例如，当一家银行买入一笔以美元计价的美元存款时，若美联储加息导致美元升值，该银行的美元资产账面价值将增加，从而产生潜在的汇率收益或