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2024CFA二级投管模拟题附做题时间规划表帮你把控考场节奏.doc

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    2024CFA二级投管模拟题附做题时间规划表帮你把控考场节奏

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.以下哪项不是均值方差优化（MVO）的假设？

    A.投资者仅关注收益和方差

    B.资产收益服从正态分布

    C.无风险利率可自由借贷

    D.投资者偏好高阶矩（如偏度）

    2.风险预算的核心目标是：

    A.最大化组合收益

    B.按特定规则分配风险敞口

    C.完全消除非系统性风险

    D.提高信息比率

    3.多因子模型中，“宏观因子模型”与“统计因子模型”的主要区别是：

    A.是否使用可观测的宏观经济变量

    B.因子数量的多少

    C.是否

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