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转债策略研究：转债下修的量化密码.pdf

转债策略研究：转债下修的量化密码.pdf

    内容目录

    1.转债下修的二八定律3

    2.转债下修预测框架5

    2.1.转债下修预测因子体系5

    2.2.因子相关性6

    2.3.特征重要性7

    3.下修预测机器学习模型8

    3.1.基模型表现8

    3.2.下修模型进阶8

    3.3.下修转债博弈策略9

    4.风险提示12

    图表目录

    图1：转债下修/不下修数量年度分布（只）3

    图2：历史转债不下修期限分布（数量：只）4

    图3：转债在触发下修计数期涨跌幅中位数走势4

    图4：下修/不下

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