2023年CFA二级数量方法真题及答案附赠考点思维导图.docVIP

2023年CFA二级数量方法真题及答案附赠考点思维导图

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在多元线性回归中，若解释变量之间存在高度线性相关，则最可能出现的后果是

A.估计系数标准误被低估

B.R2显著下降

C.估计系数符号频繁翻转且标准误膨胀

D.残差平方和急剧减小

2.当使用Newey-West标准误修正序列相关时，其修正对象主要是

A.异方差

B.自相关

C.多重共线性

D.内生性

3.若ARCH(1)模型系数α?=0.85，则对波动率聚类现象的刻画强度可描述为

A.无聚类

B.弱聚类

C.中等聚类

D.强聚类

4.在Logit模型中，边际效应随自变量取值增大而

A.恒为常数

B.单调递增

C.单调递减

D.先增后减

5.若两变量I(1)经Engle-Granger检验得到残差平稳，则二者

A.无协整

B.存在且仅存在一个协整向量

C.存在两个协整向量

D.无法判断

6.当使用AIC与BIC选择ARMA阶数时，若样本量增大，BIC相对AIC

A.更易选择低阶模型

B.更易选择高阶模型

C.无差异

D.随机变化

7.在蒙特卡洛模拟定价路径时，降低方差的技术中，对偶变量法主要利用

A.