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华侨大学《证券投资学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

1.资产定价理论的核心是（）。

A.风险与收益的权衡B.资金的时间价值C.投资组合的分散化D.市场的有效性

2.在有效市场中，投资者通过技术分析获取超额收益的可能性是（）。

A.始终存在B.偶尔存在C.基本不存在D.取决于市场情绪

3.以下哪种金融工具属于衍生品？（）

A.股票B.债券C.期货合约D.大额存单

4.债券的久期衡量的是（）。

A.债券的违约风险B.债券的流动性C.债券价格对利率变化的敏感度D.债券的到期收益率

5.资本资产定价模型（CAPM）中，贝塔系数衡量的是（）。

A.投资组合的系统性风险B.投资组合的非系统性风险C.市场的整体风险D.投资者的风险偏好

6.以下哪种投资策略属于趋势跟踪策略？（）

A.均值回归策略B.多空策略C.动量策略D.高低点突破策略

7.基金定投的主要优势是（）。

A.分散风险B.获取超额收益C.提高流动性D.降低交易成本

8.以下哪种指标不属于技术分析指标？（）

A.移动平均线B.相对强弱指数C.市场情绪指数D.资本资产定价模型

9.在投资组合管理中，马科维茨的均值-方差模型的核心思想是（）。

A.风