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2020年CFA二级投资组合管理密押模拟卷连续3年命中超70%原题考点

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下关于投资组合管理流程的说法，错误的是（）

A.规划阶段包括确定投资目标和投资限制

B.执行阶段主要是资产配置

C.反馈阶段包括监控和再平衡

D.规划阶段不需要考虑投资者的风险承受能力

2.下列哪项不属于投资组合的风险类型（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.收益风险

3.关于有效市场假说，下列说法正确的是（）

A.弱式有效市场中技术分析无效

B.半强式有效市场中基本面分析有效

C.强式有效市场中内幕交易有效

D.所有信息都反映在价格中是弱式有效市场的特征

4.以下哪种资产配置策略是基于长期投资目标（）

A.战术资产配置

B.战略资产配置

C.动态资产配置

D.买入并持有策略

5.下列关于风险价值（VaR）的说法，错误的是（）

A.可以衡量一定置信水平下的最大损失

B.是一种常用的风险度量工具

C.不考虑极端情况

D.计算方法有历史模拟法等

6.投资组合的业绩评估指标中，夏普比率衡量的是（）

A.单位风险的超额收益

B.投资组合的收益

C.投资组合的风险

D.市场风险

7.以下关于积极投资管理的说法，正确的是（）

A.试图战胜市场

B.成本较低

C.不需