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2026金融风险管理师FRM一级题库及答案

一、单选题（每题3分，共30分）

1.以下哪种风险不属于市场风险的范畴？

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.股票价格风险

2.衡量债券价格对利率变动敏感性的指标是：

A.久期

B.凸性

C.贝塔系数

D.波动率

3.信用风险的主要来源不包括：

A.借款人违约

B.市场流动性不足

C.交易对手信用状况恶化

D.信用评级下调

4.风险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，资产或组合在未来特定时期内可能遭受的：

A.最大损失

B.平均损失

C.最小损失

D.预期损失

5.以下哪种方法不属于信用风险度量模型？

A.信用评分模型

B.风险价值模型

C.信用转移矩阵模型

D.结构化模型

6.流动性风险是指金融机构无法以合理成本及时获得充足资金，以：

A.履行到期债务

B.满足资产增长需求

C.两者都是

D.两者都不是

7.操作风险的定义不包括以下哪项？

A.由于不完善或有问题的内部程序导致的损失

B.由于人为失误导致的损失

C.由于市场波动导致的损失

D.由于外部事件导致的损失

8.以下哪种风险管理策略不属于风险对冲？

A.利用期货合约对冲价格风险

B.购买保险转移风险

C.构建投资组合分散风险

D.进行互换交易降低风险

9.金融机构进行压力测试的目的