时间序列建模案例VAR模型分析与协整检验.pdfVIP

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传统的经济计量方法是以经济理论为根抵来描述变量关系的模型。

但是，经济理论常并缺乏以对变量之间的动态联系提供一个严密的说

明，而且内生变量既可以浮现在方程的左端又可以浮现在方程的右端使

得估计和判断变得更加复杂。为了解决这些问题而浮现了一种用非结构

性方法来建立各个变量之间关系的模型。本章所要介绍的向量自叵归模

型(vectorautoregressionVAR)和向量误差修正模型(vectorerror

correctionmodVEC)就是非结构化的多方程模型。

向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统

中每一个内生变量作为系统中全部内生变量的滞后值的函数来构造模型,

从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的向量自回

归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最简单操作的

模型之一，并且在肯定的条件下，多元MA和

ARMA模型也可转化成VAR模型，因此近年来VAR模型受到越来

越多的经济工作者的重视。

VAR(p)模型的数学表达式是y①y①