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金融行业金融科技部数据分析师量化策略回测手册

第1章数据基础与预处理

1.1多源数据接入与清洗

数据接入是量化策略回测的基石，需通过API接口、数据库直连或文件解析等方式，将来自交易所行情数据、公司财报、宏观新闻及内部交易日志等多源异构数据统一转换为标准结构化格式。以获取每日A股开盘价、收盘价及涨跌幅为例，系统需调用券商提供的RESTfulAPI，将原始字符串字段（如000001:1099.50）解析为“股票代码”、“开盘价”、“收盘价”、“最高价”、“最低价”及“成交量”等独立数值字段，确保数据格式统一为CSV或JSON便于后续处理。在清洗过程中，必须剔除无效数据点，包括交易所熔断机制下的停牌数据、非交易日数据以及因网络波动导致的重复行或截断数据。对于异常值，需设定阈值（如收盘价超出昨日涨跌幅20%视为异常）进行标记，并依据“海龟交易法则”中的波动率过滤策略，自动剔除连续5个交易日收盘跌幅超过5%的“垃圾时间”数据，以平滑噪音并防止策略在极端行情下失效。

数据清洗需重点处理缺失值与格式错误。对于缺失的开盘价或成交量数据，不能简单用均值填补，而应判断缺失原因：若为交易所系统错误，则用前一日收盘价替代；若为数据源缺失，则采用线性插值法（L1插值）或基于时间序列模型预测下一时刻值。对于重复记录，需利用“去重窗口”机制，仅保留最新有效数据，