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10.6卡尔曼滤波器简介

本节探讨如何从带噪声的测显数据把有用信号提取出来的题。通常，信号的频

谱处于有限的频率范隹内，而噪声的频谱则散布在很广的频率范围内。如前所述，为

了消退噪声，可以把FIR滤波器或IIR滤波器设计成合适的频带滤波器，进行频域滤

波。但在很多应用场合，须要进行时域滤波，从带噪声的信号中提取有用信号。虽然

这样的过程其实也算是对信号的滤波，但所依据的理论，即针对随机信号的估计理论,

是自成体系的。人们对随机信号干扰下的有用信号不能“确知”，只能“估计”。为了

“估计”，要事先确定其种准则以评定估计的好坏程度.最小均方误差是一种常用的比

较简洁的经典准则。典型的线性估计器是离散时间维纳滤波器及卡尔曼滤波器。

对于平稳时间序列的最小均方误差估计的第一个明确解是维纳在1942年2月首先

给出的。当时美国的一个斗争探讨团体发表了一个隐私文件，其中就包括维纳关于滤

波题的探讨工作。这项探讨是用于防空