原创力文档金融行业投资部投资经理投资决策管理手册（执行版）
第1章投资战略与合规管理
1.1年度投资目标设定与风险偏好界定
投资经理需基于宏观经济周期、行业景气度及公司整体资本配置策略，制定明确的年度投资目标，例如设定“在控制15%风险敞口的情况下，力争实现20%的超额收益”，并将该目标分解为季度滚动目标，确保资源投入方向与公司战略高度一致。风险偏好界定必须量化具体指标，包括最大可接受回撤幅度（如不超过8%）、单一行业最大持仓限额（如不超过总资产的10%）及流动性覆盖率要求，并建立动态调整机制，根据市场波动率变化每季度重新评估风险容忍度。
设定目标时需引入压力测试工具，模拟极端
文档评论（0）