2025年金融行业风控部风控主管风险模型应用手册.docxVIP

2025年金融行业风控部风控主管风险模型应用手册

第1章风险模型基础与治理架构

1.1监管合规与行业准则解读

监管合规方面，需严格遵循《商业银行风险计量管理办法》及巴塞尔协议III中关于风险加权资产（RWA）的界定标准，确保所有模型输出均符合监管机构对信用风险、市场风险及操作风险的分类要求，严禁将非标准化资产直接纳入核心模型计算，所有模型需通过监管报送系统自动校验。行业准则方面，必须落实《巴塞尔协议I与II关于风险加权资产计算指引》中关于经济资本（EconomicCapital）的设定逻辑，采用风险价值（VaR）与标准差法相结合的双重验证机制，确保模型在极端市场情景下