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金融行业风控部风控员信用风险评估手册

第1章基础理论与合规框架

1.1信用风险评估概述与核心概念

信用风险是指借款人或交易对手方未能履行约定还本付息或其他金融合约义务的可能性，其核心在于评估违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）的乘积。在银行风控实务中，通常采用“久期法”（DurationMethod）将信用风险量化为债券价格变动，通过计算违约损失率（LGD）与违约风险暴露（EAD）的乘积来衡量潜在损失。核心概念中的“信用评分卡”是一种基于机器学习算法的评分模型，通过收集借款人的收入、负债、征信历史等多维数据，输出一个0-100的信用分数。例如，某模型在测试集上可将违约概率从15%降低至8%，同时显著减少欺诈风险，是风控员日常使用的核心工具。

风险缓释措施包括担保品、抵押品、保证人、保险及信用增强等。例如，当借款人提供足值房产抵押时，银行需扣除抵押率（如70%），剩余30%为风险暴露，此时若借款人违约，银行可优先处置抵押物以覆盖损失。信用风险敞口（RiskExposure）是指银行在特定时间点上，因借款人违约而可能遭受的潜在损失金额。计算公式为：风险敞口=违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）。若某笔贷款PD为5%，LGD为40%，EAD为100万元，则预期损失为20万元