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CFA三级备考攻略+学霸手写笔记合集

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.下列哪项不属于GIPS标准的必要组成部分？A.输入数据B.计算方法C.分散化要求D.组合构成

2.某投资组合年化收益率12%，年化波动率18%，无风险利率3%，其夏普比率最接近？A.0.5B.0.61C.0.39D.0.47

3.固定收益债券的久期为4.2，收益率下降5bp，价格变化百分比最接近？A.0.21%B.-0.21%C.0.18%D.-0.18%

4.投资组合的系统风险可通过以下哪个系数衡量？A.特雷诺比率B.夏普比率C.贝塔系数D.詹森α

5.有效前沿（EfficientFrontier）上的组合是指在给定风险水平下具有什么特征的组合？A.最大预期收益B.最小预期收益C.随机预期收益D.固定预期收益

6.私募股权基金的投资阶段中，注重市场扩张和现金流优化的是哪个阶段？A.种子期B.初创期C.成长期D.成熟期

7.投资者希望通过期权组合对冲股票下跌风险，应采取的策略是？A.买入看涨期权B.卖出看涨期权C.买入看跌期权D.卖出看跌期权

8.风险价值（VaR）的历史模拟法步骤通常不包括以下哪项？A.选择历史数据B.计算每个资产的历史收益C.直接确定VaR值D.