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2026CFA二级投管模拟卷附考点背诵手册刷完直接背重点.doc

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    2026CFA二级投管模拟卷附考点背诵手册刷完直接背重点

    一、单项选择题，每题2分，共20分

    1.在均值-方差优化中，若投资者将无风险资产与风险资产组合进行再组合，则新组合的有效前沿形状为

    A.双曲线B.直线C.抛物线D.折线

    2.根据CAPM，某股票β=1.2，市场预期收益10%，无风险利率3%，若该股票实际均衡收益为12%，则其α值为

    A.0.6%B.1.2%C.1.8%D.2.4%

    3.在多因子模型中，若某因子暴露为负且因子风险溢价为正，则该因子对组合预期收益的影响是

    A.正向B.负向C.无影响D

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