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江西建设职业技术学院《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.资本资产定价模型的核心是（）。

A.风险分散B.资本市场有效性C.资本资产定价线D.资本预算

2.以下哪项不属于系统性风险的特征？（）

A.无法通过投资组合消除B.影响整个市场C.与个别公司相关D.可以通过多样化投资降低

3.资本资产定价模型中，贝塔系数衡量的是（）。

A.公司特有风险B.市场风险C.无风险利率D.预期收益率

4.无风险资产的特征是（）。

A.具有正的预期收益率B.不存在任何风险C.收益率完全不可预测D.风险与收益成正比

5.资本资产定价模型的基本假设不包括（）。

A.投资者是理性的B.投资者追求效用最大化C.市场信息是免费的D.存在无风险资产

6.资本市场线（CML）表示的是（）。

A.不同风险组合的预期收益率B.无风险资产与风险资产的组合C.所有有效投资组合的集合D.最优投资组合的轨迹

7.资本资产定价模型的公式是（）。

A.E(Ri)=Rf+βi*E(Rm)B.E(Ri)=Rf+βi*σmC.E(Ri)=Rf+σi*E(Rm)D.E(Ri)=Rf+βi*σi

8.以下哪项是