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基于小波变换的时间序列挖掘：原理、算法与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今数字化时代，数据呈爆炸式增长，时间序列数据作为一类按时间顺序排列的数据，广泛存在于金融、医疗、气象、工业生产等诸多领域。例如，金融领域的股票价格走势、外汇汇率波动；医疗领域的患者生命体征监测数据、疾病发病率统计；气象领域的气温、降水、风速等气象要素的观测记录；工业生产中的设备运行状态参数、产品质量指标等。对这些时间序列数据进行深入挖掘，提取其中隐藏的规律、趋势和周期性等特征，对于各领域的决策制定、风险预测、系统优化等具有至关重要的意义。

传统的时间序列分析方法，如自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自