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2024时间序列分析必刷100题及超详答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.时间序列的平稳性要求：

A)均值随时间线性变化

B)均值和方差恒定

C)方差随季节波动

D)自相关函数周期性

2.ARIMA(p,d,q)模型中，d表示：

A)自回归阶数

B)移动平均阶数

C)差分次数

D)季节性周期

3.检验时间序列单位根的标准方法是：

A)Ljung-Box检验

B)ADF检验

C)Jarque-Bera检验

D)Durbin-Watson检验

4.PACF在滞后k处显著，通常表明：

A)MA(k)模型合适

B)AR(k)模型合适

C)季节性存在

D)非平稳序列

5.GARCH模型主要用于建模：

A)序列均值

B)条件方差

C)长期趋势

D)季节性成分

6.白噪声过程的关键特征是：

A)自相关为零

B)均值非零

C)方差随时间增加

D)存在单位根

7.季节性ARIMA模型表示为SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s，其中s通常指：

A)样本大小

B)季节性周期

C)预测步长

D)滞后阶数

8.预测精度常用度量是：

A)AIC值

B)BIC值