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江西警察学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散B.超额收益C.无风险利率D.市场效率

2.在投资组合管理中，夏普比率主要用于衡量（）。

A.投资组合的规模B.投资组合的波动性C.投资组合的预期收益率D.投资组合的风险调整后收益

3.下列哪种投资组合策略属于主动管理策略？（）

A.货币市场基金B.指数基金C.均值-方差优化D.高收益债券基金

4.有效市场假说认为，市场在信息传递方面的效率是（）。

A.低效的B.中等的C.高效的D.不确定的

5.债券的久期主要反映了（）。

A.债券的收益率B.债券的到期时间C.债券的利息支付频率D.债券的信用风险

6.在投资组合管理中，资本资产定价模型（CAPM）主要用于确定（）。

A.资本成本B.风险溢价C.无风险利率D.市场组合

7.下列哪种投资工具通常被认为具有较低的风险和较低的收益？（）

A.股票B.债券C.期货D.期权

8.在投资组合管理中，风险厌恶系数较高的投资者通常更倾向于（）。

A.承担高风险以追求高收益B.选择低风险低收益的投资C.分散投资以降低风险D.集中投资以追求