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金融行业授信部信贷员风险评估手册（执行版）

第1章风险识别与评估基础

1.1信用风险框架与量化指标

信用风险是指借款人因丧失还款能力或违约而未能按期偿还债务的可能性，其核心在于违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）的三维模型构建。在量化指标层面，需建立五级分类体系，将借款人划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中关注类通常意味着逾期30天以内，需立即触发预警信号。

量化模型中，PD值应基于历史违约数据，结合宏观经济波动因子进行修正，例如在信贷员手册中，对于制造业客户，PD值需比房地产类客户高出15%至20%的缓冲系数。违约损失率（LGD）的计算需精确到小数点后两位，依据抵押物价值、质押率及处置周期综合测算，例如房产抵押的LGD通常在15%-25%之间，而动产质押的LGD可达40%-50%。风险暴露（EAD）不仅包含本金，还需涵盖未催缴利息及可能的罚息，计算公式为：EAD=本金×(1+利率×期限)+预估逾期罚息。

所有量化指标必须建立动态监控机制，当某项指标（如PD上升2个百分点）超过预设阈值时，系统自动触发红色预警，并强制信贷员暂停新增授信申请。

1.2行业与宏观经济风险研判

行业风险研判需依托RICS（房地产金融指数）、SPGlobal行业评级及中国银保监会发布的行